魏少游，巨鹿人。早年以吏才出名，担任过朔方水陆转运副使。肃宗幸驾到灵武，杜鸿渐等候奉迎，留下少游主管留后，准备宫室的清理事务。少游认为肃宗远离皇宫，刚到边藩，所以用丰盛的供品以博肃宗的欢心。肃宗快到灵武，少游率领整齐有序的骑兵一千多人，干戈在阳光下夺目耀眼，在灵武南面边界鸣沙县奉迎，伴以威严仪仗和雄伟的军队进城。肃宗到达灵武，各种殿宇房屋，如同皇宫一样，各王侯公主各住其院，进献的各种物品，将其水陆交通堵塞。肃宗说：“我到此地来是想完成伟大事业，怎么需要如此做法！”命令有司稍略去除一些。多次升为卫尉卿。乾元二年(759)十月，朝廷商议朝臣一律以马资助军队，少游和汉中郡王王禹阻止其议，皇上知道后，将其贬为渠州长史。后来任京兆尹，奏请中书门下以及两省五品以上、尚书省四品以上、各司正员三品以上、各王、驸马中期周以上亲属以及其女婿外甥，不能担任京兆府判、畿令、赤县丞簿尉，皇上下敕令同意了。升为刑部侍郎。
大历二年(767)四月，出朝任洪州刺史，兼任御史大夫，充任江南西道都团练观察等使。四年(769)六月，封为赵国公。贾明观，是万年县的捕贼小官，侍奉刘希暹，依仗鱼朝恩的权势，恣意凶残，毒于豺狼。朝恩、希暹被杀后，元载当权，采纳明观的奸计，并且纵容他，特令派他去江西做事。明观还没有出城，数以万计的老百姓聚集在城外，都拿着砖石等候他，以期投掷击打他为快。载听说后，特令当地官吏将百姓赶入城内，明观才免于被打。在洪州二年，少游任观察使，秉承元载的旨意容忍他。等到路嗣恭替代少游，一到洪州，当天便将明观处死，有见识的人因此贬损魏少游的名声，称赞路嗣恭的政绩。大历六年(771)三月己未在其官位死去，赠予太师。
少游身居其职，凭借机遇完成其事务，具有规检，善于用人，在众多事务中处理果断。前后四次担任京兆尹，虽然没有显赫功名，却也小心拘谨，很多人都称道他。